Das Omega gibt an, um welchen Prozentsatz sich der Kurs des Optionsscheins bei einer Kursveränderung des Basiswertes um ein Prozent verändert.
Im Gegensatz zum Hebel, der eine gleich starke absolute Kursveränderung von Optionsschein und Basiswert unterstellt, misst das Omega durch die Berücksichtigung des Delta die tatsächliche Hebelleistung des Optionsscheins. Insbesondere für Optionsscheine, die aus dem Geld sind, können Fehlbewertungen durch die alleinige Betrachtung des Hebels vermieden werden.
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