Das Optionspreismodell basiert auf dem Cox-Ross-Rubinstein Binomialmodell. Es ist ein mathematisches Modell zur Berechnung des fairen Preises einer Option. Kann rückwirkend auch zur Berechnung der implizierten Volatilität benutzt werden.
Das Optionspreismodell basiert auf dem Cox-Ross-Rubinstein Binomialmodell. Es ist ein mathematisches Modell zur Berechnung des fairen Preises einer Option. Kann rückwirkend auch zur Berechnung der implizierten Volatilität benutzt werden.