Einflussgrößen, die den Preis eines Optionsscheins bestimmen. Die Wichtigsten sind Kurs des Basiswertes, Laufzeit, Volatilität, Delta, Gamma, Theta und Vega.
Sensitivität einer Option
Wie verändert sich der theoretische Preis der Option in Abhängigkeit von einem der eingehenden Faktoren? Also eine partielle Ableitung (die nur per Differenzenquotienten angenähert wird, weil normalerweise nicht analytisch möglich, denn die Modelle arbeiten zumeist auch nur diskret). Es gibt die die Faktoren Delta, Gamma, Theta, Eta, Epsilon, Vega, Rho.
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