Die Sharpe Ratio berücksichtigt sowohl die Performance als auch das Risiko eines Fonds in einer Kennzahl:
| sharpe ratio = | jährliche Performance – risikoloser Zins |
| jährliche Volatilität |
Die sharpe ratio misst die Überschussrendite pro Risikoeinheit. Mit dieser Kennzahl kann der Anleger zwei Fonds direkt miteinander vergleichen. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist der Fonds. Eine negative Sharpe Ratio bedeutet dagegen, dass ein Fonds die sichere Verzinsung einer risikofreien Anlageform (z. B. 4 %) nicht erreicht hat. Der angegebene Wert entspricht dem Durchschnitt mehrerer Jahre (z. B. der letzten drei Jahre).
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