Der Stochastik Indikator gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Sein Konzept basiert auf der Beobachtung, dass bei intakten Aufwärtstrends die Schlusskurse in der Regel nahe der Höchstkurse liegen, bei intakten Abwärtstrends liegen diese dagegen nahe der Tiefstkurse.
Nimmt die Dynamik einer Trendbewegung ab (eine häufige Entwicklung vor einem Trendende), bewegt sich der Schlusskurs von diesem Extrempunkt weg, d. h. in steigenden Märkten entfernt er sich von seinem Höchstkurs, in fallenden Märkten entfernt er sich von seinen Tiefstkursen. Diese Entwicklung wird vom Stochastik Indikator abgebildet. Der Indikator ist speziell für das Auffinden von Umkehrpunkten bei Tertiärtrends in Seitwärtsmärkten entwickelt worden.
Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief ist der Trend vorbei. Der Stochastik basiert auf 2 Linien, der %K und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein gleitender Durchschnitt der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100.
Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator, wird auch noch der Slow Stochastik berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein gleitender Durchschnitt berechnet. Ein Wert von 0 (Null) zeigt an, dass der aktuelle Schlusskurse der niedrigste Kurs im Betrachtungszeit ist, umgekehrt zeigt ein Wert von 100 an, dass der Schlusskurs dem höchsten Wert entspricht.
Genau wie beim RSI zeigen Werte in der Nähe der Maxima überkaufte Situationen, Werte in der Nähe des Minimums überverkaufte Situationen an. Ein Schnitt der oberen Extremlinie (in der Regel bei 70%) von oben nach unten gibt ein Verkaufssignal, ein Schnitt der unteren Extremlinie (in der Regel bei 30%) von unten nach oben liefert ein Kaufsignal. Neben dieser gebräuchlichsten Interpretation liefert auch der Schnitt der beiden Linien, am besten innerhalb der Extremzonen, Signale (ähnlich wie MACD).
Loading...