Die Wilder´s Volatility errechnet in diesem Indikator eine Art Volatilität auf Basis der True Range eines Tages. Die True Range wird in einigen Indikatoren, etwa dem DMI, verwendet, um so Tage mit einer an sich geringen Tages-Handelspanne, aber einem großen Abstand zum Vortagesschluss (Gap) korrekt in die Berechnung der Volatilität einfließen zu lassen.
Die True Range ist immer positiv und stellt das Maximum der drei folgenden Formeln dar: 1.) Abstand Tageshoch heute / Tagestief heute 2.) Abstand Tageshoch heute / Schlusskurs gestern 3.) Abstand Tagestief heute / Schlusskurs gestern Auf dieser True Range wird ein gleitender Durchschnitt gebildet.
Der aktuelle Wert der Wilder´s Volatility ergibt sich dann immer aus der aktuellen Wert dieses gleitenden Durchschnitts und dem Vortageswert der Wilder´s Volatility. Da die True Range immer positiv ist, ist auch die Wilder´s Volatility immer positiv. Die Wilder´s Volatility selbst liefert keine eigenständigen Signale. Ein steigender Indikator-Verlauf signalisiert lediglich eine steigende Volatilität, während ein fallender Verlauf auf eine abnehmende Volatilität hinweist.
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