Diese Kennzahl errechnet sich aus der Kennziffer Total Number of Losing Trades minus der Quadratwurzel aus diesem Wert, multipliziert mit dem Punktewert des Average losing trade. Das Ergebnis ist als Wert konservativer (d. h. schlechter) als der Gross Loss, um so einen Sicherheitspuffer einer zukünftig geringer erwartete Performance zu schaffen.