Maß für die erwartete Kursschwankungsbreite des Basiswertes während eines bestimmten Zeitraums. Sie reflektiert die Erwartung der Marktteilnehmer bezüglich der künftigen Kursausschläge eines Wertpapiers. Die Implizite Volatilität wird bei Optionen anhand der am Markt bezahlter Optionspreise berechnet.
Implizite Volatilität bei Wertpapieren
Die implizite Volatilität spiegelt die Erwartung der Marktteilnehmer bezüglich der künftigen Schwankungsbreite eines Wertpapiers wieder.
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