Beim gewichteten Durchschnitt werden die neueren Kurse gegenüber den länger zurückliegenden Kursen höher gewichtet. Dadurch wird der neueren Kursentwicklung mehr Wert beigemessen und die historische Kurse verschwinden unbemerkt aus der Berechnung.
Dies hat den großen Vorteil, dass gegenüber dem Simple Moving Average nur noch halb so viele Signale auftreten. Gewichtete Durchschnitte sind deshalb in ihren Signalen deutlich zuverlässiger als SMA’s.
Interpretation
Meist wird nur auf ein Schneiden des Kurses mit seinem gleitenden Durchschnitt geachtet. Dabei werden jedoch viele mögliche Schlüsse aus dem Verhalten des gewichteten Durchschnitts ignoriert.
Die Richtung des gleitenden Durchschnitts gibt die Richtung des vorherrschenden Trends an. Dabei ist es vorerst nicht wichtig, ob sich der aktuelle Kurs über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt befindet. Wichtig ist nur die Veränderung des gleitenden Durchschnitts gegenüber seiner Vortageswerte.
Stark steigende gleitende Durchschnitte eigenen sich zum traden, waagerecht verlaufende gleitende Durchschnitte signalisieren einen Seitwärtsmarkt oder eine bevorstehende Trendwende. Sie sollten nicht als Entscheidungsgrundlage genommen werden.
Um hierbei Fehlsignale zu vermeiden ist es sinnvoll, sich den Chart nicht nur in einer Zeiteinheit zu betrachten. Möchte man z. B. auf 5 Minuten Basis handeln, betrachtet man sinnvollerweise nicht nur den gleitenden Durchschnitt auf 5 Minuten Basis, sondern nimmt zuerst einen 30 Minuten Chart um den längerfristigen Trend zu untersuchen, und tradet anschließend mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts im 5 Minuten Chart. Analog verwendet man Stundencharts mit Dailycharts und Dailycharts mit Weeklycharts.
Tradingregeln:
- Go Long: GD steigt und Kurse befinden sich über dem GD.
- Close Long: GD steigt und Kurse schließen unter dem GD.
- Go Short: GD fällt und Kurse liegen unter dem GD.
- Close Short: GD fällt und Kurse schließen über GD.
Länge des GDs:
Optimal ist es, wenn man in einem Markt mit klar erkennbaren Zyklen arbeitet. Dabei sollte die Länge des verwendeten gewichteten gleitenden Durchschnitts in etwa die Hälfte der Zykluslänge entsprechen.
Kürzere gewichtete gleitende Durchschnitte liefern zu viele Fehlsignale, längere wiederum reagieren zu spät auf Marktveränderungen. Generell muss für die Long und Short Phase aufgrund der unterschiedlichen Marktdynamik eine andere Länge genommen werden.
Loading...