Option, deren Basispreis nicht von vornherein festgelegt wird, sondern sich z. B. aus dem Durchschnitt der Marktpreise des Underlyings über eine bestimmte Periode bestimmt. Eine Asiatische Option ist eine Option, deren Zahlung bei Ausübung sich aus der Differenz des Strikepreises und dem durchschnittlichen Marktzins ergibt.
Bei Vertragsabschluss wird der Strikepreis, die Häufigkeit der Zinsfeststellung, das Verfallsdatum und die Optionsprämie festgelegt. Ergeben die Zinsfeststellungen unterschiedliche Werte, so wird ein gewichteter Durchschnitt genommen.
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