Die Volatilität wird über die Differenz zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch gemessen. Die Darstellung der Chaikin’s Volatility schwankt um die Nulllinie, ein positiver Indikatorenwert zeigt eine zunehmende Volatilität (also zunehmende Differenzen zwischen dem Hoch und Tief), ein negativer Indikatorenwert zeigt eine abnehmende Volatilität, also eine geringer werdende Differenz zwischen Hoch und Tief.
Zur Berechnung wird zunächst die Differenz zwischen Tageshoch und Tagestief gebildet. Darauf wird ein gleitender Durchschnitt berechnet und auf diesen ein ROC. Die Chaikin’s Volatility dient in der Regel nicht zu Herleitung konkreter Signale, sondern eher zur Abrundung eines Handelssystems.
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